Annafürdő története szorosan kapcsolódik az Apponyi család történetéhez. Réges- régen, 1799-ben került Lengyel község, és a körülötte elterülő uradalom a család tulajdonába. Gróf Apponyi József építtette a még ma is látható lengyeli kastélyt 1829-ben. Felesége, Pejacsevich Teréz reumás betegségben szenvedett, ezért orvosai melegvizes kezelést írtak elő neki. A közelben csordogáló forrás vizét használták fel a grófné gyógykezelésére, mivel igen gazdag volt jótékony ásványi anyagokban. A völgyben, ahol a forrás folyt, gőzfürdőt építettek 1846-ban. A forrás hideg vizét, kezdetleges módszerekkel dézsákba engedték és fával melegítették. A keletkező gőzt a gőzfürdőbe terelték.
Mivel a víz valóban gyógyhatásúnak bizonyult, megnyitották a gyógyulni vágyó betegek előtt, és hamar közkedveltté vált. A gróf egyik utolsó kívánsága volt, hogy a fürdőt halála után is használhassák szabadon az itt lakók. Így is lett, a lakosság részére fennmaradt a fürdő. Vásár- és ünnepnapokon mulatságokat, bálokat, majálisokat rendeztek Annafürdőn.
Az örökös Apponyi Rudolf gróf párja, Beckendorff Anna szívéhez közel állt a fürdő és annak páratlan környezete. A fürdőt tovább fejlesztette, szállóhelyet építtetett a messzi földről ide érkezőknek, és az iskolás gyermekek részére majálisokat, versenyeket, tombolát rendezett.
A XIX. század végén már Anna-forrásként emlegették a helyet. A grófnő 1900. novemberében 82 évesen halt meg, iránta érzett hálából a fürdőt a lakosság, Annafürdő névre keresztelte, emlékét faragott faoszlop őrzi a forrás felett.
Az I. világháború idején az örökös, gróf Apponyi Sándorné kórházként működtette a fürdőt, majd 1926-ban a Magyar Nemzeti Múzeumnak adományozta a kastélyt és a körülötte lévő uradalmat, Annafürdővel együtt. A II. világháború után a Magyar Állami Erdőgazdasághoz kerültek a fürdő épületei, melyben szolgálati lakásokat alakítottak ki az itt dolgozó erdészek számára. A grófnő egykori lakosztályát vadászházként használták egy ideig, majd 1977-ben lebontották,és helyén új házat építettek. Annafürdő területét 1975-ben védetté nyilvánították a közvetlen környezetében található számos természeti érték megóvása érdekében.
Ma a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. gondoskodik a terület kezeléséről. Az Annafürdő környéki erdőkben természetes folyamatokra alapozott, folyamatos erdőborítást célzó gazdálkodást folytatva, igyekszik megőrizni azt az utókornak. Az erdő közjóléti funkcióinak érvényesülése végett pedig 2001-ben Turisztikai és Természetismereti Központot hozott létre. Mára erdei iskola, kulcsosház, parkerdő, pihenőtó, vadaspark, tanösvények és kilátó is várja a pihenésre, a természet megismerésére vágyókat.